Ekonometria

modele ekonometryczne
Specjalizujemy się w budowie i weryfikacji modeli ekonometrycznych. Oferujemy pełną i profesjonalną pomoc w tym temacie, dostosowując się do indywidualnych wymagań. Modele powstają razem ze wszystkimi przekształceniami matematycznymi lub na życzenie z użyciem programów. Nasze modele ekonometryczne charakteryzują się opisami, wnioskami i wzorami dlatego są wysoko oceniane na zaliczeniu ekonometrii. Znane nam są powszechnie używane  na uczelniach programy: Excel, SPSS, Eviews, Winstat, Microfit, Gretl, GiveWin, Statistica, G, PDG, Statgraf.
Nie ma możliwości, aby prace się powtórzyły z jakąkolwiek oddaną wcześniej. W odróżnieniu od innych wykonawców dajemy gwarancję ,iż każda praca jest oryginalna i niepowtarzalna. Dzięki temu nie musisz się obawiać niemiłych rozczarowań przy zaliczeniu.
..................................................

ekonometria

Ekonometria to nie tylko modele. Możesz liczyć na rozwiązanie zadań, wykonaniu badań i projektów z wielu tematów, których ułamek podaliśmy obok. W nich także zamieszczamy opisy, wzory i wnioski pozwalające na łatwiejsze zrozumienie i czytelność pracy.


Projekty wykonujemy w różnej formie :
Excel, Word, a także niekonwencjonalne np:
pokazy slajdów, strony www, pliki pdf (AcrobatReader) i inne. 

Ekonometria - niektóre z wielu tematów, które opracowujemy :

Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego 
Modelowanie ekonometryczne 
Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga

Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja
Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów 
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych
Metoda największej wiarygodności (MNW)

Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy.
Proces weryfikacji
Interpretacja oszacowań parametrów modelu
Własność koincydencji
Błędy szacunku parametrów
Współczynnik determinacji
Efekt katalizy
Liniowość modelu ekonometrycznego - test liczby serii
Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego - test Jarque-Bera
Istotność zmiennych objaśniających
Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-Studenta
Istotność podzbioru zmiennych objaśniających - uogólniony test Walda
Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego
Wykrywanie autokorelacji składnika losowego - test Durbina-Watsona
Badanie symetrii reszt
Badanie stacjonarności reszt
Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia autokorelacji składnika losowego - metoda Cochrane'a-Orcutta 61


Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - ekonometria uzupełnienia
Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonometrycznego
Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test Harrisona--McCabe'a
Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test White'a
Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia heteroskedastyczności składnika losowego - metoda White'a
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)
Metoda różniczki zupełnej
Metoda Cochrane'a -Orcutta
Ważona metoda najmiejszych kwadratów
Współliniowość zmiennych objaśniających
Zjawisko współliniowości 
Test Farrara-Glaubera na współliniowość
Testy statystyczne - uzupełnienia
Test mnożnika Langrange'a istotności zmiennych objaśniających
Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika losowego 
Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego


Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
Stabilność postaci analitycznej modelu - test Ramseya
Stabilność parametrów modelu - test Chowa
Prognoza punktowa
Ocena ex ante prognozy punktowej
Prognoza przedziałowa
Ocena ex post prognozy punktowej

Nieliniowe modele ekonometryczne 
Funkcja produkcji
Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii
Modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów 
Rozpoznawanie nieliniowośc
Przyrosty krańcowe i elastyczności
Typowe modele liniowe względem parametrów i ich estymacja
Składniki losowe i estymacja modelu
Szczególne rodzaje modeli nieliniowych
Funkcja logistyczna i model logitowy
Funkcje Tornquista
Modele segmentowe
Modele ściśle nieliniowe i ich estymacja
Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów - algorytm Gaussa-Newtona
Własności funkcji produkcji
Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji
Funkcja Cobba-Douglasa
Inne postacie funkcji produkcj
Funkcja CES
Funkcja Zellnera i Revankara
Funkcja translogarytmiczna

Ekonometria - podstawy analizy szeregów czasowych 
Dynamiczne modele ekonometryczne
Modele z rozkładem opóźnień i modele autoregresyjne
Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień Model Koycka
Stacjonarność szeregów czasowych
Test pierwiastka jednostkowego
Regresja pozorna
Kointegracja i równowaga długookresowa


Wielorównaniowe modele ekonometryczne
Podstawowe wiadomości o modelach wielorównaniowych
Zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
Ilustracja ekonomiczna
Warunki identyfikowalności 
Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną MNK
Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
Przykłady modeli wielorównaniowych

Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych 
Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych
Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego
Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL250

Metoda sympleks
Bazowe rozwiązanie dopuszczalne
Wskaźniki optymalności 280
Tablica sympleksowa

METODY EKONOMETRYCZNO-STATYSTYCZNE 
Metody analizy rozkładu jednej zmiennej 
Miary położenia
Miary zmienności
Miary skośności 
Prezentacja graficzna
Metody analizy rozkładu wielu zmiennych
Charakterystyki rozkładu wielu zmiennych
Wielowymiarowa analiza porównawcza - ekonometria
Metody analizy szeregów czasowych

Funkcje trendu
Trendy segmentowe
Jednorównaniowe modele zależności
Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego
Regresja jednej zmiennej
Regresja wieloraka

WYBRANE ZASTOSOWANIA METOD EKONOMETRYCZNO-
-STATYSTYCZNYCH W BADANIACH ZJAWISK EKONOMICZNYCH 

Analiza produkcji
Analiza kosztów
Analiza popytu
Analiza inwestycji
Inwestycje rzeczowe
Inwestycje finansowe
Analiza wydatków ludności
Analiza poziomu życia i rozwoju społeczno gospodarczego
Analiza produktu krajowego

 

 

 

 

All right reserved © 2004 ekonometria.com
Partnerzy: Ekonometria