Niektóre z wielu tematów, które opracowujemy:

Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego 
Modelowanie ekonometryczne 
Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga

Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja
Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów 
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych
Metoda największej wiarygodności (MNW)

Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy.
Proces weryfikacji
Interpretacja oszacowań parametrów modelu
Własność koincydencji
Błędy szacunku parametrów
Współczynnik determinacji
Efekt katalizy
Liniowość modelu ekonometrycznego - test liczby serii
Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego - test Jarque-Bera
Istotność zmiennych objaśniających
Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-Studenta
Istotność podzbioru zmiennych objaśniających - uogólniony test Walda
Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego
Wykrywanie autokorelacji składnika losowego - test Durbina-Watsona
Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia autokorelacji składnika losowego - metoda Cochrane'a-Orcutta 61

Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - uzupełnienia
Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonometrycznego
Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test Harrisona--McCabe'a
Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test White'a
Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia heteroskedastyczności składnika losowego - metoda White'a
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)
Metoda różniczki zupełnej
Metoda Cochrane'a -Orcutta
Ważona metoda najmiejszych kwadratów
Współliniowość zmiennych objaśniających
Zjawisko współliniowości 
Test Farrara-Glaubera na współliniowość
Testy statystyczne - uzupełnienia
Test mnożnika Langrange'a istotności zmiennych objaśniających
Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika losowego 
Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego


Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
Stabilność postaci analitycznej modelu - test Ramseya
Stabilność parametrów modelu - test Chowa
Prognoza punktowa
Ocena ex ante prognozy punktowej
Prognoza przedziałowa
Ocena ex post prognozy punktowej

Nieliniowe modele ekonometryczne 
Funkcja produkcji
Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii
Modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów 
Rozpoznawanie nieliniowośc
Przyrosty krańcowe i elastyczności
Typowe modele liniowe względem parametrów i ich estymacja
Składniki losowe i estymacja modelu
Szczególne rodzaje modeli nieliniowych
Funkcja logistyczna i model logitowy
Funkcje Tórnquista
Modele segmentowe
Modele ściśle nieliniowe i ich estymacja
Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów - algorytm Gaussa-Newtona
Własności funkcji produkcji
Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji
Funkcja Cobba-Douglasa
Inne postacie funkcji produkcj
Funkcja CES
Funkcja Zellnera i Revankara
Funkcja translogarytmiczna

Podstawy analizy szeregów czasowych 
Dynamiczne modele ekonometryczne
Modele z rozkładem opóźnień i modele autoregresyjne
Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień Model Koycka
Stacjonarność szeregów czasowych
Test pierwiastka jednostkowego
Regresja pozorna
Kointegracja i równowaga długookresowa


Wielorównaniowe modele ekonometryczne
Podstawowe wiadomości o modelach wielorównaniowych
Zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
Ilustracja ekonomiczna
Warunki identyfikowalności 
Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną MNK
Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
Przykłady modeli wielorównaniowych

Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych 
Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych
Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego
Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL250

Metoda sympleks
Bazowe rozwiązanie dopuszczalne
Wskaźniki optymalności 280
Tablica sympleksowa

METODY EKONOMETRYCZNO-STATYSTYCZNE 
Metody analizy rozkładu jednej zmiennej 
Miary położenia
Miary zmienności
Miary skośności 
Prezentacja graficzna
Metody analizy rozkładu wielu zmiennych
Charakterystyki rozkładu wielu zmiennych
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Metody analizy szeregów czasowych

Funkcje trendu
Trendy segmentowe
Jednorównaniowe modele zależności
Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego
Regresja jednej zmiennej
Regresja wieloraka

WYBRANE ZASTOSOWANIA METOD EKONOMETRYCZNO-
-STATYSTYCZNYCH W BADANIACH ZJAWISK EKONOMICZNYCH 
Analiza produkcji
Analiza kosztów
Analiza popytu
Analiza inwestycji
Inwestycje rzeczowe
Inwestycje finansowe
Analiza wydatków ludności
Analiza poziomu życia i rozwoju społeczno gospodarczego
Analiza produktu krajowego